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      東北證券-BARRA截面波動率調整(CSV)方法探析-200930
        報告摘要:   本文剖析了BARRA截面波動率調整的原理、過程,并在A股上實證其對因子波動率的估計卻有改善效果。同時,我們通過不同的滾動窗口測試,說明了固定EWMA半衰參數下調...[詳細]
      2020-10-01 分享者:pj4857 作者:肖承志 評級: 頁數:28 頁
      光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值進一步提升-200930
        RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月30日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
      2020-10-01 分享者:bark18 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
      國信證券-金融工程專題研究:華夏基金大金融系列ETF投資價值分析-200930
        大金融板塊相對弱勢,估值已跌至歷史低位   今年以來,大金融板塊表現相對弱勢,截至2020年8月31日,銀行、非銀、房地產行業在所有中信一級行業中的排名分別為第30、23、26...[詳細]
      2020-10-01 分享者:JaneJoe 作者:張欣慰 評級: 頁數:19 頁
      天風證券-市場情緒一覽-201001
        情緒面   今日A股3821只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停16只,自然跌停2只,分別占比0.42%和0.05%。漲停封板率為45.10%,連板率為4.76...[詳細]
      2020-10-01 分享者:qqloxx 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
      國信證券-金融工程專題研究:超預期投資全攻略-200930
        超預期分析框架   自從1967年芝加哥大學的Ray Ball教授和Philip Brown教授在“Analysis ofSecurity Prices”研討會上首先提出PEA...[詳細]
      2020-09-30 分享者:cisisu05 作者:張欣慰 評級: 頁數:33 頁
      民生證券-金融工程日報:指數午后跳水,成交量持續萎縮-200109
        市場表現綜述   最近一個交易日(2020-09-30),上證綜指下跌0.20%,上證50下跌0.27%,滬深300下跌0.10%,中證500下跌0.58%,創業板指上漲0.4...[詳細]
      2020-09-30 分享者:13621898762 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁
      東莞證券-金融工程周報:預測節后呈現反彈走勢,會對中期走勢再度爭奪-200930
        投資要點   節前兩周(2020/9/21-30)   節前兩周市場整體呈現沖高震蕩走勢,于21日沖高3351點后震蕩回落至3202點。各大指數均呈不同程度的下跌,創業板指數表...[詳細]
      2020-09-30 分享者:jsyzzwq 作者:包冬青 評級: 頁數:8 頁
      東北證券-北向因子及其風格組合探析-200930
        本文引入對股本變動的復權處理,介紹了更精準測算北向個股當日凈流入的方法;同時在不同選樣空間、選股頻率上測試了基于持倉與凈流入的兩類共八個北向因子的選股效果,分析了北向因子的特性...[詳細]
      2020-09-30 分享者:zzshirley 作者:肖承志 評級: 頁數:33 頁
      渤海證券-行業輪動研究之二:國慶長假前后的日歷效應研究-200930
        核心觀點:   國慶長假即將來臨,長假之后市場能否反彈是眾多投資者關系的問題。很多研究表明,A股存在一定程度的日歷效應,而在長假前后尤其明顯。   本篇報告首先統計了過去10年...[詳細]
      2020-09-30 分享者:zlinda 作者:宋旸 評級: 頁數:15 頁
      華安證券-金融工程專題報告:創業板中報業績亮眼,創業板指配置正當時-200930
        創業板指當前風險較低,是配置的絕佳時機   創業板指近期達寬幅震蕩區間的短期低點,我們認為短期向下波動空間有限;從情緒角度,量雖然相比前期有所萎縮,但仍達前期創業板指上升中段的...[詳細]
      2020-09-30 分享者:yangbin123 作者:嚴佳煒,朱定豪 評級: 頁數:12 頁
      東海證券-金融工程日報-200930
        市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數上漲,創業板指數(1.67%)漲幅最大,金融指數(-0.31%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,僅創業板指數(0...[詳細]
      2020-09-30 分享者:ffhhkobe 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
      民生證券-金融工程日報:市場震蕩盤整,北向資金持續流出-200930
        市場表現綜述   最近一個交易日(2020-09-29),上證綜指上漲0.21%,上證50下跌0.28%,滬深300上漲0.22%,中證500上漲0.81%,創業板指上漲1.6...[詳細]
      2020-09-30 分享者:qsft 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁
      渤海證券-因子監測周報:短期動量因子反轉效應顯著,模型下周看好傳媒通信-200929
        上周至本周,市場主要指數震蕩下行。因子收益方面,大市值股票跑贏小市值。技術面因子收益不顯著。短期動量因子反轉效應顯著。基本面因子收益回升。   在歷史收益率方面,各指數近期表現...[詳細]
      2020-09-30 分享者:sharnxu33 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
      天風證券-市場情緒一覽-200929
        情緒面   今日A股3818只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停21只,自然跌停9只,分別占比0.55%和0.24%。漲停封板率為64.81%,連板率為12.5...[詳細]
      2020-09-29 分享者:wucao1105 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
      光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號較樂觀-200929
        RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月29日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
      2020-09-29 分享者:517442024 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
      東海證券-金融工程日報-200929
        市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數下跌,上證50(0.64%)漲幅最大,中證500(-0.94%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,中證500(-4...[詳細]
      2020-09-29 分享者:kakaye 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
      天風證券-海外文獻推薦第152期-200928
        本文通過對比價值/成長公司在基本面改善/惡化的不同狀態下收益的表現,證明了預期偏差導致了價值/成長的收益差。我們發現價值溢價效應在財務指標與隱含業績預期沖突的公司中表現尤為顯著...[詳細]
      2020-09-29 分享者:ring_bear 作者:吳先興,陳奕 評級: 頁數:25 頁
      光大證券-光大金工定增周報:外資大比例參與藥明康德定增項目-200928
        本篇報告從定增項目(資產端)、定增參與者(資金端)兩個角度跟蹤定增市場的最新進展。資產端主要關注非公開發行類定增項目,從新增預案、證監會批準項目、完成發行、限售股解禁四個角度,...[詳細]
      2020-09-28 分享者:xyffml 作者:劉均偉,古翔 評級: 頁數:16 頁
      光大證券-RSRS擇時模型日報:中證500開倉-200928
        RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月28日)收盤后,中證500RSRS擇時模型指標上穿開倉閾值,發...[詳細]
      2020-09-28 分享者:xikeruite 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
      天風證券-市場情緒一覽-200928
        情緒面   今日A股3817只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停8只,自然跌停31只,分別占比0.21%和0.81%。漲停封板率為34.29%,連板率為6.67...[詳細]
      2020-09-28 分享者:379251325_zwj 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
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